Oscilador estocástico O oscilador estocástico é calculado usando a seguinte fórmula: C o preço de fechamento mais recente L14 o menor das 14 sessões de negociação anteriores H14 o preço mais alto negociado durante o mesmo período de 14 dias K a taxa de mercado atual para o par de moedas D 3 - period média móvel de K A teoria geral que serve de base para este indicador é que, em um mercado tendendo para cima, os preços se fecharão perto do alto e, no mercado, tendem a baixar, os preços fecham perto da baixa. Os sinais de transação são criados quando o K atravessa uma média móvel de três períodos, que é chamado de D. O oscilador estocástico foi desenvolvido no final da década de 1950 por George Lane. Conforme projetado por Lane, o oscilador estocástico apresenta a localização do preço de fechamento de um estoque em relação ao alto e baixo alcance do preço de uma ação durante um período de tempo, geralmente um período de 14 dias. Lane, ao longo de inúmeras entrevistas, disse que o oscilador estocástico não segue preço ou volume ou qualquer coisa similar. Ele indica que o oscilador segue a velocidade ou momentum do preço. Lane também revela em entrevistas que, como regra geral, o ímpeto ou a velocidade do preço de uma ação muda antes que o preço se altere. Desta forma, o oscilador estocástico pode ser usado para anunciar reversões quando o indicador revela divergências de alta ou baixa. Este sinal é o primeiro, e indiscutivelmente o mais importante, o sinal comercial Lane identificado. Overbought vs Oversold Lane também expressou o papel importante que o oscilador estocástico pode desempenhar na identificação de níveis de sobrecompra e sobrevenda, porque está limitado. Este intervalo de 0 a 100 permanecerá constante, independentemente de quão rápido ou lentamente uma garantia avança ou diminua. Considerando as configurações mais tradicionais para o oscilador, normalmente é considerado o limite de sobrevenda e 80 é considerado o limite de sobrecompra. No entanto, os níveis são ajustáveis para atender às características de segurança e necessidades analíticas. As leituras acima de 80 indicam que uma segurança está sendo negociada perto do topo de suas leituras de baixo nível baixo abaixo de 20 indicam que a segurança está sendo negociada perto do fundo de sua gama alta-baixa. Modelagem estocástica Modelagem estocástica A modelagem estocástica é uma forma de modelagem financeira que Inclui uma ou mais variáveis aleatórias. O objetivo dessa modelagem é estimar a forma como os resultados prováveis estão dentro de uma previsão para prever condições para diferentes situações. A simulação de Monte Carlo é um exemplo de um modelo estocástico quando usado para avaliação de portfólio, várias simulações de como uma carteira pode realizar são desenvolvidas com base nas distribuições de probabilidade de retorno de estoque individual. BREAKING DOWN Modelagem estocástica A modelagem estocástica apresenta dados ou prediz resultados, todos os quais são responsáveis por certos graus de imprevisibilidade ou aleatoriedade. A modelagem estocástica é utilizada em uma variedade de indústrias ao redor do mundo, muitas das quais são dependentes desses modelos para melhorar as práticas comerciais ou aumentar a lucratividade. Por exemplo, o setor de seguros depende fortemente da modelagem estocástica para prever o futuro dos balanços da empresa. Outras indústrias e campos de estudo que dependem da modelagem estocástica incluem estoque de investimento, estatística, linguística, biologia e até a física quântica. Compreender o conceito de modelagem estocástica Para entender o conceito às vezes confuso de modelagem estocástica, é útil compará-lo com modelagem determinística. Enquanto o primeiro produz uma variedade de respostas, estimativas ou resultados, a modelagem determinística é o contrário. Sob a modelagem determinista, geralmente há apenas uma solução, ou resposta, a um problema na maioria das matemáticas elementares. A modelagem determinística também tipifica tipicamente que existe apenas um conjunto de valores específicos. Alternativamente, a modelagem estocástica pode ser comparada à adição de variações a um problema de matemática complexo para ver seu efeito na solução. Esse processo é então repetido de diversas maneiras para produzir uma série de soluções. Modelagem estocástica no mundo do investimento Os modelos de investimentos estocásticos tentam prever as variações de preços e rendimentos dos ativos e das classes de ativos. Tais como títulos e ações, ao longo do tempo. No mundo do investimento, os modelos estocásticos podem ser classificados de forma diferente, possuindo modelos diferentes para ativos únicos e múltiplos ativos. Essa modelagem é, na maioria das vezes, usada para o planejamento financeiro e o trabalho atuarial que permite aos investidores e comerciantes otimizar a alocação de ativos, bem como a gestão de ativos e passivos. O significado da modelagem estocástica é extenso e de grande alcance. A importância de poder visualizar uma variedade de resultados e influenciar uma variedade de variáveis é incomparável e, em algumas indústrias, pode significar o sucesso ou a falência de uma empresa. Como as novas variáveis podem entrar em jogo a qualquer momento e porque o número de variáveis que podem ter um efeito pode ser alto, os modelos estocásticos às vezes são executados em centenas ou mesmo milhares de vezes, oferecendo resultados potenciais para quase todas as situações, um negócio, indústria, Carteira ou agência pode enfrentar.
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